Финансовая математика

Юрий Касимов Павел Бочаров

ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ
1.1. Временная и денежная шкалы
1.2. Финансовые события и денежные потоки
1.3. Финансовые операции
1.4. Финансовые процессы и финансовые законы
1.5. Финансовые схемы
1.6. Практическая реализация временной шкалы. Элементы финансовой
хронологии
Вопросы и упражнения
Задачи
ГЛАВА 2. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ КРЕДИТНОЙ СДЕЛКИ
2.1. Описание и определяющие параметры кредитной сделки
2.2. Процент, процентная ставка, простые классы кредитных сделок
2.3. Дисконт, учетная ставка, простые дисконтные классы
кредитных сделок
2.4.Краткосрочные долговые обязательства
Вопросы и упражнения
Задачи
ГЛАВА 3. ПРОСТЫЕ ПРОЦЕНТЫ
3.1. Формула простых процентов
3.2. Накопительные модели в схеме простых процентов:
динамическая модель роста
3.3. Приведение денежных сумм в схеме простых процентов
3.4.Стандартная схема простых процентов
Вопросы и упражнения
Задачи
ГЛАВА 4. МОДЕЛИ с ПЕРЕМЕННЫМ КАПИТАЛОМ
В СХЕМЕ ПРОСТЫХ ПРОЦЕНТОВ
4.1. Модель мультисчета в схеме простых процентов
4.2. Бинарные модели
Вопросы и упражнения
Задачи
ГЛАВА 5. ОБОБЩЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ СДЕЛКИ и СХЕМЫ ПОГАШЕНИЯ
для ПРОСТЫХ ПРОЦЕНТОВ
5.1. Обобщенные кредитные сделки
5.2. Регулярные схемы погашения долга для простых процентов
5.3. Потребительский кредит
5.4. Нормированные простые ставки обобщенных
кредитных сделок:
Вопросы и упражнения
Задачи
ГЛАВА 6. Потоки ПЛАТЕЖЕЙ в СХЕМЕ ПРОСТЫХ ПРОЦЕНТОВ
6.1. Будущая стоимость потоков платежей
6.2. Текущая стоимость потоков платежей
6.3. Относительная приводимость и эквивалентность потоков
платежей в схеме простых процентов
6.4. Реструктуризация кредитных контрактов
в схеме простых процентов
Вопросы и упражнения
Задачи
ГЛАВА 7. МОДЕЛИ\'с ПЕРЕМЕННОЙ СТАВКОЙ и ОБЩАЯ СХЕМА
ПРОСТЫХ ПРОЦЕНТОВ
7.1.Изменчивость процентных ставок. Кривые доходности
и временная структура процентных ставок,
7.2.Дискретная модель в схеме простых процентов
с переменной ставкой
7.3. Общая схема простых процентов
7.4. Непрерывные модели с переменным капиталом в схеме
простых процентов
7.5.Реинвестирование в схеме простых процентов
Вопросы и упражнения
Задачи
ГЛАВА 8. СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ
8.1. Формула сложных процентов для модели
последовательных простых кредитных сделок
8.2. Накопительная модель в схеме сложных процентов
8.3. Расширение модели накопительного счета
8.4. Номинальная и эффективная нормированные ставки
8.5. Учетные ставки в схеме сложных процентов
8.6. Эквивалентность ставок в схеме сложных процентов
8.7. Эффективные ставки кредитных сделок и общее понятие
ставки в схеме сложных процентов
8.8. Будущая и текущая стоимости денежных сумм
в схеме сложных процентов
8.9.Стандартная схема сложных процентов
8.10.Переменные процентные ставки
Вопросы и упражнения
Задачи
ГЛАВА 9. ОБОБЩЕНИЕ МОДЕЛИ РОСТА
9.1. Интенсивность роста финансового процесса
9.2. Функции роста
Вопросы и упражнения
Задачи
ГЛАВА 10. МОДЕЛИ с ПЕРЕМЕННЫМ КАПИТАЛОМ и потоки ПЛАТЕЖЕЙ
В СХЕМЕ СЛОЖНЫХ ПРОЦЕНТОВ
10.1.Дискретная накопительная модель в схеме
сложных процентов
10.2. Временная стоимость потока на промежутке
10.3. Уравнение динамики фонда с дискретным потоком
10.4. Непрерывные потоки платежей и общее уравнение
динамики фонда
Вопросы и упражнения
Задачи
ГЛАВА 11. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ и ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ потоков.
ОБЩАЯ СХЕМА сложных ПРОЦЕНТОВ
11.1. Алгебра денежных потоков
11.2. Эквивалентность потоков платежей
11.3. Общая схема сложных процентов,
Вопросы и упражнения
Задачи
ГЛАВА 12. СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАССЫ потоков. РЕНТЫ
12.1. Стандартные ренты
12.2. Нестандартные (р-кратные) ренты
12.3. Монотонные ренты
12.4. Непрерывные ренты
Вопросы и упражнения
Задачи
ГЛАВА 13. ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ в СХЕМЕ сложных ПРОЦЕНТОВ,
13.1. Погашение долга
13.2. Фонды погашения
13.3. Непрерывные схемы погашения
13.4. Пенсионные схемы
1 o Вопросы и упражнения
Задачи
ГЛАВА 14. ОЦЕНКА доходности ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
14.1. Доходность в простейшем случае
14.2. Доходность портфельных сделок
14.3 Связь доходностей портфеля и активов
14.4.Временная декомпозиция финансовых сделок
и усреднение доходности
14.5. Внутренняя доходность финансовых операций
14.6. Критерии единственности внутренней доходности
14.7. Вычисление внутренней доходности
Вопросы и упражнения
Задачи
ПРИЛОЖЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА