В статье приводятся результаты разработки моделей и алгоритмов расчета технических устройств, предназначенных для снижения вибрационного воздействия рабочей среды на трубопроводы обвязки поршневых компрессорных агрегатов. Модели отличаются тем, что содержат информационные структуры поршневого компрессора, рабочей среды, физических свойств газов и позволяют с помощью представленных в статье...
В монографии кратко рассмотрены основные положения электромагнетизма. При подаче известного материала внимание акцентировалось на формулировке условий на границах раздела смежных сред. Особое внимание уделялось условиям на границах раздела с учетом влияния тепловых и диффузионных процессов. Впервые построена согласованная физико-математическая модель взаимодействия нестационарных электрических...
В книге содержится описание прикладной программы Simulink и библиотеки блоков SimPowerSystems, предназначенной для моделирования электротехнических устройств и систем. Рассматривается методика создания моделей с помощью графического интерфейса программы, описаны методы расчета моделей, подробно освещена методика создания электротехнических блоков пользователя. Даны основные команды для управления моделью...
Заключительная часть консультации посвящена описанию подходов к эмпирическому подбору подходящей копула-функции и методов статистической проверки гипотез, связанных с моделями копула-функций.
Статья содержит вторую часть консультации, посвященной копула-функциям и их использованию в моделировании многомерных распределений вероятностей. В ней описываются парные копула-функции (включая понятия канонической и D-ветвизации), различные характеристики зависимости анализируемых случайных величин (в том числе меры хвостовой зависимости, особенно актуальные в случае несимметричных...
Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости...
Проблематика копула-функций, их свойств, способов подбора под конкретные исходные данные, оценивания, прикладных возможностей крайне скупо представлена в мировой специальной литературе и почти никак – в отечественной. При этом уже существуют впечатляющие примеры их прикладного использования в ситуациях, когда построение, статистическое оценивание и анализ многомерных распределений вероятностей...
Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена некоторая модификация этой модели, обеспечивающая более гибкий способ описания премии за риск. Представлены спецификация модели, критерии для проверки гипотез и...
Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода,...
В работе на основе данных Росстата за период с 2005 по 2009 гг. анализируется влияние отраслевых инвестиционных процессов на затраты на производство и реализацию продукции. Особое внимание уделяется динамике затрат на сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие. Рассматриваются виды экономической деятельности по добывающим и обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии,...
В статье рассматривается проблема моделирования динамики цены на нефть за последние три десятилетия. В связи с кардинальными изменениями на рынке обосновывается необходимость выделения двух периодов: 1) 1980-е – конец 1990-х годов и 2) конец 1990-х годов – 2008 г. Построены 2 агрегированные модели, отражающие условия на рынке нефти и в экономике, сложившиеся в эти периоды: а) эконометрическая модель динамики...
В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на...
Существование и прибыльность малого предприятия напрямую зависят от схемы, согласно которой оно платит налоги. Читателю предлагается математически обоснованный и относительно несложный алгоритм выбора наиболее успешной для данного малого предприятия схемы налогообложения. Он позволяет в режиме экспресс-анализа сравнить варианты уплаты налогов по разным схемам и выбрать среди них оптимальный,...
В работе рассматриваются вопросы, связанные с построением стохастической фронтирной модели эффективности деятельности банков, и приведены результаты ее применения для анализа российских банков. Особенностью модели является вероятностный подход как к положению границы эффективности, так и к показателю неэффективности каждого банка. Модель позволяет получить объективные значения эффективности,...
В статье анализируются состояние и тенденции развития кооперации в научных исследованиях и разработках. Рассматривается ситуация в экономике в целом (макроуровень) и обрабатывающей промышленности (мезоуровень) в частности. Результатом исследования является выявление локальных и глобальных точек роста и основных тенденций кооперационной активности. По статистическим данным построена бинарная...
В работе представлены результаты прикладных исследований по оценке производственного потенциала на основе методологии стохастической граничной функции. Проведен сравнительный анализ моделей стохастической границы на базе оценок технической эффективности производства. Предложены определение и модель производственного потенциала с управляемыми факторами неэффективности.
В работе прослеживаются рейтинги долгосрочных депозитов банков, в иностранной валюте, одного из трех наиболее авторитетных агентств Moody\'s Investors Service. Проверяется гипотеза о наличии различий в рейтингах банков стран Евросоюза и развивающихся стран. В число объясняющих факторов моделей множественного выбора помимо финансовых индикаторов деятельности банка включены макроэкономические переменные и...
В статье приводится сравнительный анализ моделей стохастической границы. Построена модель потенциального объема публикаций в динамике и модель потенциального объема публикаций, учитывающая опыт научного работника. Получены оценки технической эффективности научного работника. Уточняется определение и модель производственного потенциала.
В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси,...
В работе проведена структуризация процессов жизненного цикла выпуска и распространения научных периодических изданий. На основе анализа специфики научного журнала, основных этапов подготовки выпусков, участников процесса, используемых ресурсов и деловых правил предложены структурно-функциональная и информационная модели, а также концепции автоматизации редакционно-издательских процессов.
С помощью J-сетей смоделирована операция копирования информации из таблицы. Для представления информации были разработаны информационные маркеры, в частности для выполнения операции копирования разработан маркер, состоящий из двух частей: пустой и запросный. В запросной части содержится запрос или условие копирования. Таблица представлена в виде макропозиции с тремя подпозициями: ядра, в котором...
Основу любого ТСР-подобного протокола составляет алгоритм передачи многопакетных сообщений с адресным переспросом. В данной работе предложен подход к нахождению вероятностно-временных и временных характеристик доведения многопакетных сообщений в протоколах указанного типа на основе теории конечных марковских цепей.
В статье рассматривается вопрос построения моделей способов ввода текста, актуальность которого обусловлена сокращением финансовых издержек при проектировании новых и доработке существующих методов ввода. Предлагается метод моделирования, верификация которого осуществляется на основе серии экспериментов. Кроме того, в статье даются рекомендации по использованию предложенного метода моделирования.
В работе проанализированы основные характеристики рынка программного обеспечения и ценовой стратегии компаний-производителей программного обеспечения. На основе анализа построена модель, в динамике описывающая взаимодействие производителей и пользователей программного обеспечения при наличии рынка пиратских копий и внешнего сетевого эффекта. Модель позволяет компании-производителю программного...
Организация анализируется как система, которая моделируется с применением теории графов. Рассмотрены граф управления и граф информации. Представлен алгоритм построения оптимальной структуры управленческого аппарата организации.