А.С. Долматов

Учебник посвящен основным аспектам проблемы измерения рыночных рисков. Материал, включенный в пособие, охватывает набор аналитических и численных методов, составляющих широко распространенную среди финансовых аналитиков методику Value-at-Risk (VaR), которая используется для оценки возможных потерь рыночной стоимости портфеля ценных бумаг. Рассматриваются вопросы выбора вектора ключевых рисковых факторов,...

Издательство: Экзамен
Дата выхода: июнь 2007