Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным...
Рассмотрена задача байесовского оценивания последовательности неизвестных средних значений 1,2,…,k,… по имеющимся наблюдениям X1,X2,…,Xk,… в ситуации, когда наблюдения X1,X2,…, Xk подчиняются многомерному нормальному распределению с вектором средних (1,2,…,k) и известной ковариационной матрицей. Предполагается, что параметры 1,2,…,k,… образуют гауссовский процесс. Доказывается сходимость (при k) ковариационных...
Дата выхода: январь 2013