KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях
В работе предложен новый метод обнаружения одного структурного сдвига в GARCH(1,1) модели, основанный на статистике Колмогорова–Смирнова. Хорошие свойства предлагаемого метода подкрепляются численными экспериментами. Метод сопоставляется с тремя широко известными CUSUM-методами обнаружения структурных сдвигов в GARCH моделях: KL (Kokoszka, Leipus, 1999), IT (Incln, Tiao, 1994) и LTM (Lee et al., 2004). Для генерации GARCH процессов...
Дата выхода: июль 2019
