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Ausreisseranalyse bei Finanzzeitreihen. Modellierung von Ausreissern bei der Schaetzung von ARMA-Modellen und der Stichprobenanalyse von Finanzkennzahlen

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Аннотация к книге "Ausreisseranalyse bei Finanzzeitreihen. Modellierung von Ausreissern bei der Schaetzung von ARMA-Modellen und der Stichprobenanalyse von Finanzkennzahlen"

Die Analyse von Massendaten aus verschiedenen Bereichen der Wirtschaft bildet eine wichtige Grundlage der taglichen Arbeit am Finanzmarkt. Neben der Beschaffung der Daten ist die Qualitatsanalyse von entscheidender Bedeutung. Bewertungsmodelle fur Finanzprodukte konnen nur mit qualitativ hochwertigen Daten konsistente Ergebnisse liefern. Fehlerhafte Daten werden in der Praxis als Ausreisser bezeichnet. Im vorliegenden Buch beschreiben die Autoren mathematische Methoden zur Identifikation von...

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Издательство: Книга по требованию
Дата выхода: июль 2011
ISBN: 978-3-6390-3819-4
Объём: 76 страниц
Масса: 135 г
Размеры(высота, ширина, толщина), см: 23 x 16 x 1

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