книги Электронные книги Бизнес

Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы

Код 4697788

  • 214 кб
  • февраль 2016
  • 12+

Нет в продаже

pdf

Аннотация к книге "Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы"

Данная работа предлагает процедуру динамической оптимизации портфеля, составленного из фондовых индексов. Для оценки статистических характеристик активов используются SJC-копулы. Копулы позволяют численно оценить взаимосвязь доходностей финансовых инструментов и построить эффективный инвестиционный портфель. Характеристики активов меняются со временем, поэтому структура портфеля регулярно обновляется. Доходность полученного портфеля сравнивается с результатами традиционных методов. Предложенная методика оптимизации демонстрирует преимущество по ряду критериев. Дополнительно исследуется формирование портфеля с короткими позициями.

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Возрастное ограничение: 12+
Правообладатель: Синергия
Дата выхода: февраль 2016
Размер файла: 214 Кб
Поставщик контента: ООО «ЛитРес»

Вместе с этой книгой покупают