Рассмотрены краткая история возникновения эконометрики, ее задачи и методы. Излагаются условия и методы построения эконометрических моделей по пространственным данным и временным рядам оценки параметров методом наименьших квадратов и методом максимального правдоподобия. Описываются структурные модели, включая путевой анализ, а также автокорреляционная функция и методы выявления структуры временнoго ряда. При изучении взаимосвязей между временными рядами уделяется внимание теории коинтеграции,...
Рассмотрены краткая история возникновения эконометрики, ее задачи и методы. Излагаются условия и методы построения эконометрических моделей по пространственным данным и временным рядам оценки параметров методом наименьших квадратов и методом максимального правдоподобия. Описываются структурные модели, включая путевой анализ, а также автокорреляционная функция и методы выявления структуры временнoго ряда. При изучении взаимосвязей между временными рядами уделяется внимание теории коинтеграции, моделям с распределенным лагом (метод Койка) и моделям авторегрессии, включая VAR-модели. В новом издании (1-е изд. – 2001 г.) расширены главы, посвященные эконометрическому анализу и моделированию временных рядов, изложены бинарные модели. (Практикум – см. позицию № 289).Для преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов, слушателей институтов повышения квалификации.
Оставить комментарий