везде Расширенный поиск
книги Электронные книги Бизнес
Заглянуть

Eduardo Ribeiro Kamaiaji Castor

Inferring bank-to-bank competition from dynamic time series analysis of price correlations

Код 5115964

  • 241 кб
  • январь 2020
  • 12+
Электронная книга

Нет в продаже

Сообщить о появлении
pdf

Аннотация к книге "Inferring bank-to-bank competition from dynamic time series analysis of price correlations"

Inferring bank to bank rivalry and competition generally requires the estimation of a full demand model, with high data requirements, unavailable to most researchers. We suggest dynamic time series analysis of price correlations to infer about bank to bank competition, taking into account the well-known criticisms to price correlations for delimiting relevant markets. The method is applied for credit markets in Brazil, where bank monthly loan interest rates time series are available. We conclude that there is little rivalry between large banks in most of the credit markets studied.

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Возрастное ограничение: 12+
Правообладатель: Синергия
Дата выхода: январь 2020
Размер файла: 241 Кб
Поставщик контента: ООО «ЛитРес»

Вместе с этой книгой покупают

Бумажная магия
Бумажная магия бумажная книга
Чарли Хольмберг
Нет в продаже
История чемпионата мира по футболу: с 1930 по настоящее время (в футляре)
История чемпионата мира по футболу: с 1930 по... бумажная книга
Нет в продаже
Java для всех
Java для всех бумажная книга
Алексей Васильев
Нет в продаже
Потоковая обработка данных
Потоковая обработка данных бумажная книга
Эндрю Дж. Пселтис
17.67 USD
В корзину
Рецепты администрирования Windows Server 2000/2003
Рецепты администрирования Windows Server 2000/2003 бумажная книга
Робби Аллен
2
Нет в продаже
Чудо-планшет
Чудо-планшет бумажная книга
Джонатан Мерес
Нет в продаже