High Quality Content by WIKIPEDIA articles! It? calculus, named after Kiyoshi It?, extends the methods of calculus to stochastic processes such as Brownian motion (Wiener process). It has important applications in mathematical finance and stochastic differential equations. The central concept is the It? stochastic integral. This is a generalization of the ordinary concept of a Riemann–Stieltjes integral. The generalization is in two respects. Firstly, we are now dealing with random variables...
High Quality Content by WIKIPEDIA articles! It? calculus, named after Kiyoshi It?, extends the methods of calculus to stochastic processes such as Brownian motion (Wiener process). It has important applications in mathematical finance and stochastic differential equations. The central concept is the It? stochastic integral. This is a generalization of the ordinary concept of a Riemann–Stieltjes integral. The generalization is in two respects. Firstly, we are now dealing with random variables (more precisely, stochastic processes). Secondly, we are integrating with respect to a non-differentiable function (technically, stochastic process).
Данное издание не является оригинальным. Книга печатается по технологии принт-он-деманд после получения заказа.
Linux Programming Interface – исчерпывающее руководство по программированию приложений для Linux и UNIX. Описанный здесь интерфейс применяется практически с любыми приложениями, работающими в операционных системах Linux или UNIX. В этой авторитетной книге эксперт по Linux Майкл Керриск подробно описывает библиотечные вызовы и библиотечные функции, которые понадобятся вам при системном программировании. Вся теория...
Программирование, математика и финансы неразрывно связаны между собой. Ив Хилпиш, автор бестселлера «Python для финансовых расчетов», объясняет базовые концепции и дает в ваши руки все необходимые инструменты для работы в мире финансовой инженерии. В этой книге вы: • изучите основы программирования на Python и познакомитесь с теорией финансов через математику; • узнаете о моделировании данных и...
Оставить комментарий