Математика финансов: Опционы и риски, вероятности, гарантии и хаос
Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный, гарантированный подходы к расчетам опционов, модели детерминированного хаоса, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью...
ISBN: 978-5-9710-3350-9
Издательство:
Ленанд
Дата выхода: март 2016
Оставить комментарий