книги Электронные книги Бизнес Экономика

Заглянуть

Роберт Энгл К. У. Дж. Грэнджер

Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование

Код 4684744

213 кб

октябрь 2015
12+

Электронная книга

Нет в продаже

Доступные форматы pdf

Аннотация к книге "Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование"

В работе исследуется взаимосвязь между моделями коинтеграции и коррекции ошибок, изначально предложенная в (Granger, 1981), предлагаются новые методы оценивания и тестирования, рассматриваются эмпирические примеры. В статье доказана теорема о представлении, основанная на статье (Granger, 1983), в которой связываются понятия скользящего среднего, авторегрессии и коррекции ошибок для коинтегрированных систем. Векторная авторегрессия в разностях несовместима с этими представлениями. В статье предложена простая, но асимптотически эффективная двухшаговая оценка. Тестирование коинтеграции сочетает в себе задачи тестирования единичных корней и тесты с параметрами, неидентифицируемыми при нулевой гипотезе. Предложены и проанализированы семь тестовых статистик. Методом Монте-Карло получены критические значения этих статистик. Мощность предложенных тестов проанализирована с использованием полученных критических значений, и одна процедура тестирования рекомендуется для применения. В ряде примеров было обнаружено, что потребление и доход, краткосрочные и долгосрочные процентные ставки являются коинтегрированными, заработные платы и цены не коинтегрированы, номинальный ВНП коинтегрирован с М2, но не с М1, М3 или с совокупными ликвидными активами.

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Текст комментария

Оцените книгу:

Возрастное ограничение:	12+
Правообладатель:	Синергия
Дата выхода:	октябрь 2015
Размер файла:	213 Кб
Поставщик контента:	ООО «ЛитРес»

Книга находится в категориях

Точные науки

Вместе с этой книгой покупают

Румынский с Ионом Крянгэ. Сказки бумажная книга

Ион Крянгэ

Нет в продаже

45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя под партнерством ISpring

45 татуировок менеджера. Правила российского... бумажная книга

Максим Батырев

Нет в продаже

Программирование на АРДУИНО. От простого к сложному

Программирование на АРДУИНО. От простого к... бумажная книга

Дмитрий Иванович...

13.29 USD

В корзину

50 ошибок, которые убьют твой стартап бумажная книга

Никита Прохоров

Нет в продаже

Время гладить кошек бумажная книга

Ринат Валиуллин

9.38 USD

В корзину

Чистый код. Создание, анализ и рефакторинг бумажная книга

Роберт С. Мартин

Нет в продаже

Программирование на АРДУИНО. От простого к сложному

бумажная книга

Дмитрий Иванович Мамичев

Эта книга написана для человека, только начинающего учиться программированию с использованием платформы Arduino. Многие эксперименты и скетчи могут показаться слишком простыми в повторении, даже для «непосвящённых в азы», но постижение сложного происходит от принятия простого. Чем надежнее вы освоите первые шаги, тем проще будет наращивать потенциал. Книга содержит шесть глав, первые пять...

Издательство: Солон-Пресс
Дата выхода: декабрь 2018

13.29 USD

В корзину

Время гладить кошек

бумажная книга

Ринат Валиуллин

- Новинка от Рината Валиуллина! - Непредсказуемое, экзистенциальное и магическое, приключение, в котором все начинается… с кота. - Для всех поклонников и поклонниц романов «Где валяются поцелуи», «Состояние — Питер», «В каждом молчании своя истерика», «Легкомыслие», «Не складывается — вычитай», «Не дура», «Не хочу». - Ринат Валиуллин — писатель, поэт, филолог, виртуоз слова и один из самых популярных...

Издательство: АСТ
Дата выхода: июнь 2024

9.38 USD

В корзину