везде Расширенный поиск
книги Электронные книги Бизнес Экономика
Заглянуть

Дмитрий Борзых Артем Языков

KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях

Код 5035457

  • 243 кб
  • июль 2019
  • 12+
Электронная книга

Нет в продаже

Сообщить о появлении
pdf

Аннотация к книге "KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях"

В работе предложен новый метод обнаружения одного структурного сдвига в GARCH(1,1) модели, основанный на статистике Колмогорова–Смирнова. Хорошие свойства предлагаемого метода подкрепляются численными экспериментами. Метод сопоставляется с тремя широко известными CUSUM-методами обнаружения структурных сдвигов в GARCH моделях: KL (Kokoszka, Leipus, 1999), IT (Incln, Tiao, 1994) и LTM (Lee et al., 2004). Для генерации GARCH процессов использовались временные ряды доходностей 26 российских ценных...

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Возрастное ограничение: 12+
Правообладатель: Синергия
Дата выхода: июль 2019
Размер файла: 243 Кб
Поставщик контента: ООО «ЛитРес»

Книга находится в категориях

Точные науки

Вместе с этой книгой покупают

ХХ век в карикатурах
ХХ век в карикатурах бумажная книга
Борис Ефимов
14.4 USD
В корзину
Блокчейн. Принципы и основы
Блокчейн. Принципы и основы бумажная книга
Александр Цихилов
Нет в продаже
Клиническое обследование в ортопедии с иллюстрациями Неттера. Доказательный подход
Клиническое обследование в ортопедии с... бумажная книга
Шейн Коппенхейвер
162 USD
В корзину
Пакс
Пакс бумажная книга
Сара Пеннипакер
Нет в продаже
Спасибо, папа!
Спасибо, папа! бумажная книга
Кэйко Каити
Нет в продаже
Краткая история всего на свете
Краткая история всего на свете бумажная книга
6.57 USD
В корзину

Просмотренные товары