везде Расширенный поиск
книги Наука, техника, медицина Естественные науки Точные науки Математика

Jesse Russell Ronald Cohn

Markov switching multifractal

Код 3165974

  • ISBN: 978-5-5136-1926-0
Бумажная книга

Нет в продаже

Сообщить о появлении

Аннотация к книге "Markov switching multifractal"

High Quality Content by WIKIPEDIA articles! In financial econometrics, the Markov-switching multifractal (MSM) is a model of asset returns that incorporates stochastic volatility components of heterogeneous durations. MSM captures the outliers, log-memory-like volatility persistence and power variation of financial returns. In currency and equity series, MSM compares favorably with standard volatility models such as GARCH(1,1) and FIGARCH both in- and out-of-sample. MSM is used by practitioners in the financial industry to forecast volatility, compute value-at-risk, and price derivatives.

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Оцените книгу:

ISBN: 978-5-5136-1926-0

Книга находится в категориях

Естествознание Домашние животные Путешествия, туризм, природа

Вместе с этой книгой покупают

Scala. Профессиональное программирование
Scala. Профессиональное программирование бумажная книга
Мартин Одерски
Нет в продаже
Самые лучшие корейские сказки
Самые лучшие корейские сказки бумажная книга
Ин Сун Чун
4.94 USD
В корзину
Чернобыль. Постапокалиптический мир
Чернобыль. Постапокалиптический мир бумажная книга
Дмитрий Шибанов
27.33 USD
В корзину
Полярная станция «Зет»
Полярная станция «Зет» бумажная книга
Алистер Маклин
23.17 USD
В корзину
-3%
Swift для детей. Самоучитель по созданию приложений для iOS
Swift для детей. Самоучитель по созданию... бумажная книга
Глория Уинквист
21.56 USD 20.91 USD
В корзину
Вскрытие покажет! Практический анализ вредоносного ПО
Вскрытие покажет! Практический анализ... бумажная книга
Майкл Сикорски
Нет в продаже

Просмотренные товары