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Martingalmasse bei der Optionsbewertung. Besondere Betrachtung bei der Anwendung in unvollstaendigen Maerkten

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Аннотация к книге "Martingalmasse bei der Optionsbewertung. Besondere Betrachtung bei der Anwendung in unvollstaendigen Maerkten"

In unvollstandigen Markten lassen sich Optionen mit Hilfe von Martingalmassen bewerten. Da in einem solchen Markt aber unendlich viele dieser Masse existieren, mochten wir im vorliegenden Werk vier Martingalmasse naher betrachten. Dabei handelt es sich um das Varianz-Optimale, das Minimale, das Esscher und das Minimale Entropie Martingalmass. Jedes einzelne dieser Martingalmasse besitzt eine andere Motivation, die es von den ubrigen Massen abgrenzt. Das Varianz-Optimale Martingalmass wird das...

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Издательство: Книга по требованию
Дата выхода: июль 2011
ISBN: 978-3-6390-7707-0
Объём: 96 страниц
Масса: 166 г
Размеры(высота, ширина, толщина), см: 23 x 16 x 1

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