везде Расширенный поиск
книги Электронные книги Наука, техника, медицина Точные науки
Заглянуть

Г. Пеникас

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Код 4657123

  • 97 кб
  • январь 2013
Электронная книга

Нет в продаже

Сообщить о появлении
pdf

Аннотация к книге "Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска"

Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Правообладатель: Синергия
Дата выхода: январь 2013
Размер файла: 97 Кб
Поставщик контента: ООО «ЛитРес»

Книга находится в категориях

Бизнес

Вместе с этой книгой покупают

Белгравия
Белгравия бумажная книга
Д. Феллоуз
Нет в продаже
Говорят серийные убийцы. Пять историй маньяков
Говорят серийные убийцы. Пять историй маньяков бумажная книга
Джоэл Норрис
Нет в продаже
Тайный шифр художника
Тайный шифр художника бумажная книга
Олег Рой
Нет в продаже
-10%
Неудержимая. Моя жизнь
Неудержимая. Моя жизнь бумажная книга
Мария Шарапова
11.48 USD 10.33 USD
В корзину
-7%
Традиционная китайская медицина и динамическая электротерапия
Традиционная китайская медицина и динамическая... бумажная книга
М. В. Теппоне
11.63 USD 10.81 USD
В корзину
-30%
Окарина малая "Хрюшка"
Окарина малая "Хрюшка"
Павел Никифоров
13.3 USD 9.31 USD
В корзину