Валерия Лакшина

Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности

Код 4671362

214 кб

февраль 2015

Электронная книга

Нет в продаже

Доступные форматы pdf

Аннотация к книге "Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности"

Статья посвящена задаче оценки многомерной волатильности портфеля, состоящего из двадцати акций американских компаний. Сформулированы и оценены шесть спецификаций многомерных моделей волатильности: BEKK, GO-GARCH и ССС, показано, что пространственные спецификации многомерных моделей волатильности позволяют снизить размерность задачи и в некоторых случаях превосходят общие спецификации при внутривыборочном и вневыборочном сравнениях.

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Текст комментария

Оцените книгу:

Правообладатель:	Синергия
Дата выхода:	февраль 2015
Размер файла:	214 Кб
Поставщик контента:	ООО «ЛитРес»