везде Расширенный поиск
книги Электронные книги Бизнес Экономика
Заглянуть

Р. Григорьев Ш. Джеффри Г. Марченко

Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)

Код 4657084

  • 258 кб
  • январь 2013
Электронная книга

Нет в продаже

Сообщить о появлении
pdf

Аннотация к книге "Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)"

В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Правообладатель: Синергия
Дата выхода: январь 2013
Размер файла: 258 Кб
Поставщик контента: ООО «ЛитРес»

Вместе с этой книгой покупают