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Numerische Loesung stochastischer Differentialgleichungen (SDE). Effiziente Implementierung des stochastischen Taylor-Verfahrens zur Approximation von Loesungen mehrdimensionalen SDE

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Аннотация к книге "Numerische Loesung stochastischer Differentialgleichungen (SDE). Effiziente Implementierung des stochastischen Taylor-Verfahrens zur Approximation von Loesungen mehrdimensionalen SDE"

Der Indeterminismus vieler Probleme der Natur- und Wirtschaftswissenschaften wird in vielen Fallen Mittels stochastischen Differentialgleichungen (SDE) modelliert und analysiert worden. Weil man solche Gleichungen nicht immer exakt losen konnte, ist die Notwendigkeit der Durchfuhrung numerischer Verfahren. Im Gegensatz zum klassischen und Ordnung eins Euler Verfahren, hat das stochastische Verfahren Ordnung 0,5. In dieser Arbeit handel es sich um eine Effiziente Implementierung von Milstein...

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Издательство: Книга по требованию
Дата выхода: июль 2011
ISBN: 978-3-6392-0879-5
Объём: 140 страниц
Масса: 233 г
Размеры(высота, ширина, толщина), см: 23 x 16 x 1

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