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Optimierung von Conditional Value-at-Risk

Код 1320766

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Аннотация к книге "Optimierung von Conditional Value-at-Risk"

Das Risikomass CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der letzten Zeit immer mehr Beachtung als eine Alternative zur Varianz oder VaR (Value-at-Risk) im Risikomanagement. Die Suche nach einer optimalen Anlageverteilung in einem Portfolio wird in dieser Arbeit mittels zwei Optimierungsverfahren vorgenommen. Das "Innere-Pinkte-Verfahren" aus der linearen und gemischt ganzzahligen Programmierung wird mit dem Nesterov-Verfahren, welches eine dem CVaR ahnliche...

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Издательство: Книга по требованию
Дата выхода: июль 2011
ISBN: 978-3-6393-1712-1
Объём: 64 страниц
Масса: 117 г
Размеры(высота, ширина, толщина), см: 23 x 16 x 1

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