книги Электронные книги Бизнес

Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности

Код 4657100

  • 258 кб
  • январь 2013

Нет в продаже

pdf

Аннотация к книге "Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности"

Теоретическая часть исследования посвящена анализу влияния информации о стохастической модели генерации доходностей активов (векторной авторегрессионной модели) на оптимальную структуру распределения ресурсов инвестиционного портфеля по активам. Представлены теоретические основы формирования и характеристики указанных портфелей. Моделирование показало, что характеристики исследуемых портфелей при некоторых условиях могут значимо превосходить характеристики классических средне-дисперсионных...

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Правообладатель: Синергия
Дата выхода: январь 2013
Размер файла: 258 Кб
Поставщик контента: ООО «ЛитРес»

Вместе с этой книгой покупают

Просмотренные категории

Аудиокниги