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Option Pricing with discrete rebalancing. Bewertung europaeischer Optionen

Код 922067

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Аннотация к книге "Option Pricing with discrete rebalancing. Bewertung europaeischer Optionen"

Es wird ein Modell zur Bewertung von Optionen nach Prigent, Renault und Scaillet vorgestellt. Dabei wird der Aktienpreisprozess durch einen markierten Punktprozess bestimmt, der durch einen stuckweise deterministischen Prozesses fortgesetzt wird, wobei nur festgelegte relative Preisveranderungen durch den markierten Punktprozess gegeben sind. Es wird eine explizite Preisformel fur europaische Optionen angegeben, welche bestimmt wird durch das minimale Martingalmass, das wiederum mittels der...

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Издательство: Книга по требованию
Дата выхода: июль 2011
ISBN: 978-3-6391-9346-6
Объём: 92 страниц
Масса: 160 г
Размеры(высота, ширина, толщина), см: 23 x 16 x 1

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