книги Наука, техника, медицина Естественные науки Точные науки Математика Научные издания Теория вероятностей

Portfolio Optimization and Option Pricing. Selected Problems and Efficient Methods

Код 894817

Нет в продаже

Аннотация к книге "Portfolio Optimization and Option Pricing. Selected Problems and Efficient Methods"

The main two areas of financial mathematics are portfolio optimization and option pricing. Portfolio optimization deals with the determination of the best investment strategy under certain constraints (e.g. risk, liquidity or budget constraints). Option pricing is concerned with valuation of derivative contracts with complex payoffs, dependent on tradable assets. The first part of the book deals with realistic problems of portfolio optimization. Thereby, the expected outcome of a utility...

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Издательство: Книга по требованию
Дата выхода: июль 2011
ISBN: 978-3-6390-4736-3
Объём: 184 страниц
Масса: 301 г
Размеры(высота, ширина, толщина), см: 23 x 16 x 1

Вместе с этой книгой покупают

Просмотренные товары

Просмотренные категории

Женский, любовный роман