книги Электронные книги Бизнес Экономика

Заглянуть

Дмитрий Борзых Михаил Хасыков

Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях

Код 4926216

219 кб

октябрь 2018

Электронная книга

Нет в продаже

Доступные форматы pdf

Аннотация к книге "Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях"

В работе предложен гибридный алгоритм обнаружения моментов структурных сдвигов в классе кусочно-заданных GARCH(1,1)-моделей. Данный алгоритм состоит из двух шагов. На первом шаге с помощью KL-ICSS алгоритма, основанного на работах (Kokoszka, Leipus, 1999) и (Incln, Tiao, 1994), обнаруживаются моменты структурных сдвигов. На втором шаге с помощью некоторого варианта метода максимального правдоподобия уточняются найденные на первом шаге моменты структурных сдвигов. В связи с этим предлагаемый алгоритм назван ML-KL-ICSS алгоритмом. В работе проведено пять численных экспериментов. В четырех из пяти экспериментов ML-KL-ICSS метод продемонстрировал существенно более высокую точность обнаружения моментов структурных сдвигов. В одном эксперименте точность рассматриваемых методов оказалась сопоставимой, но при этом ML-KL-ICSS метод все равно оказался немного точнее. Предлагаемый ML-KL-ICSS метод апробирован на реальных данных в рамках решения задачи обнаружения структурных сдвигов волатильности доходности обыкновенных акций компании ПАО «Газпром». Обнаруженные моменты структурных сдвигов объясняются значимыми событиями, которые в это время происходили в экономике.

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Текст комментария

Оцените книгу:

Правообладатель:	Синергия
Дата выхода:	октябрь 2018
Размер файла:	219 Кб
Поставщик контента:	ООО «ЛитРес»

Книга находится в категориях

Точные науки

Вместе с этой книгой покупают

Призрак Канта бумажная книга

Татьяна Устинова

Нет в продаже

Итальянский язык для начинающих. Сам себе репетитор

Итальянский язык для начинающих. Сам себе... бумажная книга

Дарья Шевлякова

Нет в продаже

Я так и знал! Теория ограничений для розничной торговли

Я так и знал! Теория ограничений для розничной... бумажная книга

Элияху Голдратт

Нет в продаже

Java для всех бумажная книга

Алексей Васильев

Нет в продаже

Неизвестная Российская империя. Фотограф Сергей... бумажная книга

Сергей Михайлович...

34.35 USD

В корзину

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: Учебное пособие

Английский язык для медицинских колледжей и... бумажная книга

Людмила Георгиевна...

Нет в продаже

Неизвестная Российская империя. Фотограф Сергей Михайлович...

бумажная книга

Сергей Михайлович Прокудин-Горский

Альбом "Неизвестная Российская империя" посвящен изобретателю, фотографу, издателю и общественному деятелю Сергею Михайловичу Прокудину-Горскому (1863–1944) и его цветным снимкам дореволюционной России. Лейтмотивом книги является тема истории Российской империи, истории страны в судьбе и творчестве мастера. Многие негативы, снятые "по высочайшему заказу" Николая II в конце 1900-х – начале 1910-х годов, были...

Издательство: АСТ
Дата выхода: сентябрь 2024

34.35 USD

В корзину