книги Наука, техника, медицина Естественные науки Точные науки Математика Научные издания Теория вероятностей

Risk-Neutral Measure

Код 1184114

Нет в продаже

Аннотация к книге "Risk-Neutral Measure"

High Quality Content by WIKIPEDIA articles! In mathematical finance, a risk-neutral measure, which is an equivalent martingale measure, or Q-measure is a probability measure that results when one assumes that the current value of all financial assets is equal to the expected value of the future payoff of the asset discounted at the risk-free rate. The concept is used in the pricing of derivatives. In an actual economy, prices of assets depend crucially on their risk. Investors typically demand...

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Издательство: Книга по требованию
Дата выхода: июль 2011
ISBN: 978-6-1329-6677-3
Объём: 96 страниц
Масса: 166 г
Размеры(высота, ширина, толщина), см: 23 x 16 x 1

Вместе с этой книгой покупают

Просмотренные товары