книги Компьютеры и Интернет Программные пакеты, игры Офис

Scaling properties of financial time series. Origin of multiscaling and Hurst exponent reliability

Код 1365819

Нет в продаже

Аннотация к книге "Scaling properties of financial time series. Origin of multiscaling and Hurst exponent reliability"

The book is devoted to the scaling properties of financial time series. In particular, the book deals carefully with the empirical determination of the Hurst exponent. The main statistical features of the financial indexes are presented, along with a brief overview of the main concepts in probability theory and fractal geometry. Then the role of extreme events and correlations in affecting the behaviour of the Hurst exponent is explained through the analysis of exactly solvable self-similar...

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Издательство: Книга по требованию
Дата выхода: июль 2011
ISBN: 978-3-8433-9475-8
Объём: 120 страниц
Масса: 203 г
Размеры(высота, ширина, толщина), см: 23 x 16 x 1

Книга находится в категориях

MS Project

Вместе с этой книгой покупают

Просмотренные товары

Просмотренные категории

Эзотерика