книги Наука, техника, медицина Естественные науки Точные науки Математика Научные издания Теория вероятностей

Semimartingale

Код 1082381

Нет в продаже

Аннотация к книге "Semimartingale"

High Quality Content by WIKIPEDIA articles! In probability theory, a real valued process X is called a semimartingale if it can be decomposed as the sum of a local martingale and an adapted finite-variation process. Semimartingales are "good integrators", forming the largest class of processes with respect to which the It? integral can be defined. The class of semimartingales is quite large (including, for example, all continuously differentiable processes, Brownian motion and Poisson...

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Издательство: Книга по требованию
Дата выхода: июль 2011
ISBN: 978-6-1304-9275-5
Объём: 64 страниц
Масса: 117 г
Размеры(высота, ширина, толщина), см: 23 x 16 x 1

Вместе с этой книгой покупают