книги Наука, техника, медицина Естественные науки Точные науки Математика Научные издания Теория вероятностей

SETAR (Model)

Код 1105070

Нет в продаже

Аннотация к книге "SETAR (Model)"

High Quality Content by WIKIPEDIA articles! In statistics, Self-Exciting Threshold AutoRegressive (SETAR) models are typically applied to time series data as an extension of autoregressive models, in order to allow for higher degree of flexibility in model parameters through a regime switching behaviour. Given a time series of data xt, the SETAR model is a tool for understanding and, perhaps, predicting future values in this series, assuming that the behaviour of the series changes once the...

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Издательство: Книга по требованию
Дата выхода: июль 2011
ISBN: 978-6-1311-5924-4
Объём: 68 страниц
Масса: 123 г
Размеры(высота, ширина, толщина), см: 23 x 16 x 1

Вместе с этой книгой покупают