везде Расширенный поиск
книги Электронные книги Наука, техника, медицина Точные науки
Заглянуть

Артем Аганин

Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке

Код 4819511

  • 208 кб
  • декабрь 2017
Электронная книга

Нет в продаже

Сообщить о появлении
pdf

Аннотация к книге "Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке"

В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данных семейств.

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Правообладатель: Синергия
Дата выхода: декабрь 2017
Размер файла: 208 Кб
Поставщик контента: ООО «ЛитРес»

Книга находится в категориях

Бизнес

Вместе с этой книгой покупают

Как забыть все забывать. 15 простых привычек, чтобы не искать ключи по всей квартире
Как забыть все забывать. 15 простых привычек,... бумажная книга
Такаси Цукияма
10.52 USD
В корзину
Малышарики. Говорящая азбука
Малышарики. Говорящая азбука бумажная книга
29.46 USD
В корзину
-33%
Кибербезопасность: стратегии атак и обороны
Кибербезопасность: стратегии атак и обороны бумажная книга
Валерий Фрид
35.08 USD 23.5 USD
В корзину
Шепотки на полную луну
Шепотки на полную луну бумажная книга
Наталья Ивановна...
Нет в продаже
Фармацевтическая технология лекарственных форм. Краткий справочник
Фармацевтическая технология лекарственных форм.... бумажная книга
Владимир...
Нет в продаже
Глубокое обучение и TensorFlow для профессионалов. Математический подход к построению систем искусственного интеллекта на Python
Глубокое обучение и TensorFlow для... бумажная книга
Сантану Паттанаяк
28.98 USD
В корзину