везде Расширенный поиск
книги Компьютеры и Интернет Программные пакеты, игры Офис

Chao Meng

STOCHASTIC AND COPULA MODELS FOR CREDIT DERIVATIVES. RESULTS OF CDO TRANCHE SENSITIVITIES IN THE GAUSSIAN COPULA MODEL

Код 913821

Бумажная книга

Нет в продаже

Сообщить о появлении

Аннотация к книге "STOCHASTIC AND COPULA MODELS FOR CREDIT DERIVATIVES. RESULTS OF CDO TRANCHE SENSITIVITIES IN THE GAUSSIAN COPULA MODEL"

We prove results relating to the exit time of a stochastic process from a region in N-dimensional space. We compute certain stochastic integrals involving the exit time. Taking a Gaussian copula model for the hitting time behavior, We derive explicit formulas for CDO tranche sensitivity to parameter variations, and prove results concerning the qualitative behavior of such tranche sensitivities, as well as the large-N behavior, for a homogeneous portfolio governed by the one-factor Gaussian...

Оставить замечание о найденной опечатке Версия для печати

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Издательство: Книга по требованию
Дата выхода: июль 2011
ISBN: 978-3-6392-1257-0
Объём: 100 страниц
Масса: 172 г
Размеры(высота, ширина, толщина), см: 23 x 16 x 1

Книга находится в категориях

MS Project

Вместе с этой книгой покупают

Быть императрицей. Повседневная жизнь на троне
Быть императрицей. Повседневная жизнь на троне бумажная книга
Елизавета Олеговна...
Нет в продаже
Создаем нейронную сеть
Создаем нейронную сеть бумажная книга
Тарик Рашид
Нет в продаже
Восстань и убей первым. Тайная история израильских точечных ликвидаций
Восстань и убей первым. Тайная история... бумажная книга
Бергман Ронен
20.15 USD
В корзину
Продажи и производство: враги или партнеры? Почему срывается исполнение заказов
Продажи и производство: враги или партнеры?... бумажная книга
Константин Бакшт
13.09 USD
В корзину
ЛЕЦ. XX век. Фотоальбом
ЛЕЦ. XX век. Фотоальбом бумажная книга
Станислав Ежи Лец
5
Нет в продаже
77 проектов для Arduino
77 проектов для Arduino бумажная книга
Виктор Петин
28.31 USD
В корзину

Просмотренные товары