книги Электронные книги Наука, техника, медицина Точные науки

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Код 4657183

  • 108 кб
  • февраль 2013

Нет в продаже

pdf

Аннотация к книге "Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей"

В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих доходностей и с помощью традиционных методов моделирования, пренебрегающих асимметричностью этого распределения и «тяжестью» его хвостов. Одновременно демонстрируются возможности пакета R в практической реализации копула-моделирования. В ходе копула-моделирования совместного распределения доходностей,...

Оставить комментарий

Оцените книгу:

Правообладатель: Синергия
Дата выхода: февраль 2013
Размер файла: 108 Кб
Поставщик контента: ООО «ЛитРес»

Книга находится в категориях

Бизнес

Вместе с этой книгой покупают